Хеджування валютного ризику як складова банківської безпеки

Natalia Oleksandrivna Botvina

Анотація


У статті досліджено та проаналізовано теоретико-методологічні та практичні аспекти хеджування валютних ризиків. Валютний ризик – це ризик втрат у зв'язку з несприятливою зміною вартості іноземної валюти щодо валюти держави, де розміщений банк, це передусім імовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе до збитків унаслідок зміни ринкової вартості активів та пасивів банку. Процеси фінансової глобалізації, інтенсифікації міжнародних зв’язків, активізації торговельних та фінансових операцій, що характеризують нині розвиток світової економічної системи, зумовлюють постійне зростання обсягів торгівлі іноземною валютою. Цілодобове безперервне функціонування світового валютного ринку призводить до постійного коливання валютних курсів та підвищення валютного ризику. На українському валютному ринку хеджування валютних ризиків тільки починають запроваджуватися. Перепонами на їхньому шляху є низький рівень розвитку валютного ринку взагалі та відсутність його сучасної інфраструктури зокрема.


Ключові слова


безпека; ризик; загроза; валютні операції; банк

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017